Kvinnan, i 30-årsåldern, var på en seglats från Gran Canaria när hajen högg henne i ena benet.
Enligt den spanska kustbevakningen avled hon av en hjärtinfarkt i en räddningshelikopter på väg mot land.
Hajattacken beskrivs av Canarias7 som mycket ovanlig, enligt tidningen har det i modern tid aldrig tidigare registrerats en dödlig hajattack där.