– Vi har gripit honom för försök till grovt olaga intrång, säger polisens presstalesperson Daniel Wikdahl.
Mannen, som är i 45-årsåldern, greps medan han fortfarande satt i bilen.
Polisen larmades till platsen av ambassadens vakt. Det finns ännu inga uppgifter om mannens motiv eller nationalitet.
Det ryska utrikesdepartementet hävdar i ett uttalande på Telegram att mannen är en ukrainsk medborgare bosatt i Sverige.
Polisen avböjer att kommentera saken ytterligare.